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수익률곡선·선도금리
수익률곡선·선도금리
출처
ACM·Diebold-Li 추정에 따른 무이표채 금리와 순간 선도금리, 그리고 Cochrane-Piazzesi 수익률 예측 팩터를 확인합니다.
무이표금리
국고채 1년물 무이표채 만기수익률
Fritsch and Carlson (1980)
KRZCY1
일별
국고채 3년물 무이표채 만기수익률
Fritsch and Carlson (1980)
KRZCY3
일별
국고채 5년물 무이표채 만기수익률
Fritsch and Carlson (1980)
KRZCY5
일별
국고채 10년물 무이표채 만기수익률
Fritsch and Carlson (1980)
KRZCY10
일별
위험중립 순간선도금리
1년 후 국고채 무이표채 위험중립 순간선도금리
Adrian, Crump, and Moench (2013)
KRIFR1
일별
3년 후 국고채 무이표채 위험중립 순간선도금리
Adrian, Crump, and Moench (2013)
KRIFR3
일별
5년 후 국고채 무이표채 위험중립 순간선도금리
Adrian, Crump, and Moench (2013)
KRIFR5
일별
10년 후 국고채 무이표채 위험중립 순간선도금리
Adrian, Crump, and Moench (2013)
KRIFR10
일별
채권 수익률 예측 요인
대한민국 Cochrane–Piazzesi 채권 수익률 예측 팩터
Cochrane and Piazzesi (2005)
KRCP
일별
