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イールドカーブ・フォワードレート
イールドカーブ・フォワードレート
出典
ACM・Diebold-Li推定によるゼロクーポン利回りと瞬間フォワードレート、そしてCochrane-Piazzesiリターン予測ファクターを確認できます。
ゼロクーポン金利
韓国国債1年物ゼロクーポン債利回り
Fritsch and Carlson (1980)
KRZCY1
日次
韓国国債3年物ゼロクーポン債利回り
Fritsch and Carlson (1980)
KRZCY3
日次
韓国国債5年物ゼロクーポン債利回り
Fritsch and Carlson (1980)
KRZCY5
日次
韓国国債10年物ゼロクーポン債利回り
Fritsch and Carlson (1980)
KRZCY10
日次
リスク中立瞬間フォワードレート
韓国1年先リスク中立瞬間フォワードレート
Adrian, Crump, and Moench (2013)
KRIFR1
日次
韓国3年先リスク中立瞬間フォワードレート
Adrian, Crump, and Moench (2013)
KRIFR3
日次
韓国5年先リスク中立瞬間フォワードレート
Adrian, Crump, and Moench (2013)
KRIFR5
日次
韓国10年先リスク中立瞬間フォワードレート
Adrian, Crump, and Moench (2013)
KRIFR10
日次
債券リターン予測ファクター
韓国 Cochrane–Piazzesi 債券リターン予測ファクター
Cochrane and Piazzesi (2005)
KRCP
日次