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주식 변동성·위험중립 지표
주식 변동성·위험중립 지표
출처
한국 주식의 옵션내재 위험중립 지표로, KOSPI 200 변동성지수 SVIX와 V-KOSPI 200, 그리고 개별종목의 위험중립 분산과 기대수익률 하한을 담습니다.
코스피 200 위험중립 변동성
대한민국 코스피 200 SVIX
Martin (2017); Breeden and Litzenberger (1978)
KRSVIX
일별
대한민국 코스피 200 변동성지수 (V-KOSPI 200)
Whaley (1993); Demeterfi, Derman, Kamal, and Zou (1999)
KRVKOSPI
일별
개별종목 옵션내재 위험중립 모멘트·기대수익률 하한
대한민국 삼성전자 옵션내재 데이터
대한민국 삼성전자 옵션내재 30일 기대수익률 하한
Martin and Wagner (2019); Kadan and Tang (2020)
KRERB005930
일별
대한민국 삼성전자 옵션내재 30일 위험중립 변동성
Bakshi, Kapadia, and Madan (2003); Dennis and Mayhew (2002)
KRRNV005930
일별
대한민국 SK하이닉스 옵션내재 데이터
대한민국 SK하이닉스 옵션내재 30일 기대수익률 하한
Martin and Wagner (2019); Kadan and Tang (2020)
KRERB000660
일별
대한민국 SK하이닉스 옵션내재 30일 위험중립 변동성
Bakshi, Kapadia, and Madan (2003); Dennis and Mayhew (2002)
KRRNV000660
일별
대한민국 삼성물산 옵션내재 데이터
대한민국 삼성물산 옵션내재 30일 기대수익률 하한
Martin and Wagner (2019); Kadan and Tang (2020)
KRERB028260
일별
대한민국 삼성물산 옵션내재 30일 위험중립 변동성
Bakshi, Kapadia, and Madan (2003); Dennis and Mayhew (2002)
KRRNV028260
일별
대한민국 현대자동차 옵션내재 데이터
대한민국 현대자동차 옵션내재 30일 기대수익률 하한
Martin and Wagner (2019); Kadan and Tang (2020)
KRERB005380
일별
대한민국 현대자동차 옵션내재 30일 위험중립 변동성
Bakshi, Kapadia, and Madan (2003); Dennis and Mayhew (2002)
KRRNV005380
일별
대한민국 LG전자 옵션내재 데이터
대한민국 LG전자 옵션내재 30일 기대수익률 하한
Martin and Wagner (2019); Kadan and Tang (2020)
KRERB066570
일별
대한민국 LG전자 옵션내재 30일 위험중립 변동성
Bakshi, Kapadia, and Madan (2003); Dennis and Mayhew (2002)
KRRNV066570
일별
대한민국 POSCO홀딩스 옵션내재 데이터
대한민국 POSCO홀딩스 옵션내재 30일 기대수익률 하한
Martin and Wagner (2019); Kadan and Tang (2020)
KRERB005490
일별
대한민국 POSCO홀딩스 옵션내재 30일 위험중립 변동성
Bakshi, Kapadia, and Madan (2003); Dennis and Mayhew (2002)
KRRNV005490
일별
대한민국 아모레퍼시픽 옵션내재 데이터
대한민국 아모레퍼시픽 옵션내재 30일 위험중립 변동성
Bakshi, Kapadia, and Madan (2003); Dennis and Mayhew (2002)
KRRNV090430
일별
대한민국 하나금융지주 옵션내재 데이터
대한민국 하나금융지주 옵션내재 30일 기대수익률 하한
Martin and Wagner (2019); Kadan and Tang (2020)
KRERB086790
일별
대한민국 하나금융지주 옵션내재 30일 위험중립 변동성
Bakshi, Kapadia, and Madan (2003); Dennis and Mayhew (2002)
KRRNV086790
일별
대한민국 삼성전기 옵션내재 데이터
대한민국 삼성전기 옵션내재 30일 기대수익률 하한
Martin and Wagner (2019); Kadan and Tang (2020)
KRERB009150
일별
대한민국 삼성전기 옵션내재 30일 위험중립 변동성
Bakshi, Kapadia, and Madan (2003); Dennis and Mayhew (2002)
KRRNV009150
일별
