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株式ボラティリティ・リスク中立指標
株式ボラティリティ・リスク中立指標
出典
韓国株式のオプション内在リスク中立指標であり、KOSPI 200ボラティリティ指数のSVIXとV-KOSPI 200、および個別銘柄のリスク中立分散と期待収益率の下限を収めます。
KOSPI 200リスク中立ボラティリティ
韓国KOSPI 200 SVIX
Martin (2017); Breeden and Litzenberger (1978)
KRSVIX
日次
韓国KOSPI 200ボラティリティ指数(V-KOSPI 200)
Whaley (1993); Demeterfi, Derman, Kamal, and Zou (1999)
KRVKOSPI
日次
個別銘柄オプション内在リスク中立モーメント・期待収益率下限
韓国サムスン電子オプション内在データ
韓国サムスン電子オプション内在30日期待収益率下限
Martin and Wagner (2019); Kadan and Tang (2020)
KRERB005930
日次
韓国サムスン電子オプション内在30日リスク中立ボラティリティ
Bakshi, Kapadia, and Madan (2003); Dennis and Mayhew (2002)
KRRNV005930
日次
韓国SKハイニックスオプション内在データ
韓国SKハイニックスオプション内在30日期待収益率下限
Martin and Wagner (2019); Kadan and Tang (2020)
KRERB000660
日次
韓国SKハイニックスオプション内在30日リスク中立ボラティリティ
Bakshi, Kapadia, and Madan (2003); Dennis and Mayhew (2002)
KRRNV000660
日次
韓国サムスン物産オプション内在データ
韓国サムスン物産オプション内在30日期待収益率下限
Martin and Wagner (2019); Kadan and Tang (2020)
KRERB028260
日次
韓国サムスン物産オプション内在30日リスク中立ボラティリティ
Bakshi, Kapadia, and Madan (2003); Dennis and Mayhew (2002)
KRRNV028260
日次
韓国現代自動車オプション内在データ
韓国現代自動車オプション内在30日期待収益率下限
Martin and Wagner (2019); Kadan and Tang (2020)
KRERB005380
日次
韓国現代自動車オプション内在30日リスク中立ボラティリティ
Bakshi, Kapadia, and Madan (2003); Dennis and Mayhew (2002)
KRRNV005380
日次
韓国LGエレクトロニクスオプション内在データ
韓国LGエレクトロニクスオプション内在30日期待収益率下限
Martin and Wagner (2019); Kadan and Tang (2020)
KRERB066570
日次
韓国LGエレクトロニクスオプション内在30日リスク中立ボラティリティ
Bakshi, Kapadia, and Madan (2003); Dennis and Mayhew (2002)
KRRNV066570
日次
韓国POSCOホールディングスオプション内在データ
韓国POSCOホールディングスオプション内在30日期待収益率下限
Martin and Wagner (2019); Kadan and Tang (2020)
KRERB005490
日次
韓国POSCOホールディングスオプション内在30日リスク中立ボラティリティ
Bakshi, Kapadia, and Madan (2003); Dennis and Mayhew (2002)
KRRNV005490
日次
韓国アモーレパシフィックオプション内在データ
韓国アモーレパシフィックオプション内在30日リスク中立ボラティリティ
Bakshi, Kapadia, and Madan (2003); Dennis and Mayhew (2002)
KRRNV090430
日次
韓国ハナ金融グループオプション内在データ
韓国ハナ金融グループオプション内在30日期待収益率下限
Martin and Wagner (2019); Kadan and Tang (2020)
KRERB086790
日次
韓国ハナ金融グループオプション内在30日リスク中立ボラティリティ
Bakshi, Kapadia, and Madan (2003); Dennis and Mayhew (2002)
KRRNV086790
日次
韓国三星電機オプション内在データ
韓国三星電機オプション内在30日期待収益率下限
Martin and Wagner (2019); Kadan and Tang (2020)
KRERB009150
日次
韓国三星電機オプション内在30日リスク中立ボラティリティ
Bakshi, Kapadia, and Madan (2003); Dennis and Mayhew (2002)
KRRNV009150
日次